國泰君安證券股份有限公司是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。國泰君安跨越了中國資本市場發展的全部歷程和多個周期，始終以客戶為中心，深耕中國市場，為個人和機構客戶提供各類金融服務，確立了全方位的行業領先地位。2008年至2020年連續十三年獲得中國證監會券商分類A類AA級評價。公司有著濃厚的創新文化和環境，公司博士后科研工作站提供了優越的科研條件，指導專家力量雄厚。工作站已于2021年3月結束第一輪博士后招聘，現面向海內外開展2021年度第二輪博士后研究人員招聘。

一、基本條件

1.具有良好的政治思想素質和道德水準，遵守中國法律，無違法違紀行為。

2.年齡不超過35周歲，身體健康；近三年在國內外知名大學獲得博士學位，或將于2022年6月前畢業的博士研究生，所學專業與博士后研究課題相關。

3.具備全脫產在本站從事博士后研究工作的條件。

4.具備較強科研能力與英語水平，具有敬業精神和團隊合作能力，能盡職盡責完成博士后研究工作；具有課題要求的相關金融或產業從業經驗者優先考慮。

二、研究方向和課題

1.融資融券對證券市場的影響研究（融資融券部）

專業背景：金融學、金融工程、數量經濟學等專業背景

課題概況：對比海內外證券市場融資融券業務發展歷程，結合理論與實務，定性、定量研究分析融資融券業務對于證券市場的流動性、波動性、定價效率等方面的影響。并借鑒海外市場經驗，結合國內融資融券業務發展特點，提出相關政策意見。

2.融資融券交易機制下的量化策略應用研究（融資融券部）

專業背景：數學、金融工程、數理金融等專業背景

課題概況：結合國內對沖基金和融資融券業務的發展歷程，對比海外市場發展情況，研究在融資融券交易機制下的量化策略的應用前景。

3.數量化資產配置研究——基于改進Black-Litterman模型的證券資產配置研究（私人客戶部）

專業背景：金融學、管理科學與工程、數量經濟學等專業背景

課題概況：通過本課題的立項，對數量化資產配置模型展開研究，這些研究大多是吸收了國外的數量化模型，但中國市場畢竟有別于國外市場，探索改進國外成熟的數量化模型，并應用于中國證券市場的方法。

4.國內私人銀行離岸金融業務發展策略研究——立足打造全球資產配置能力（私人客戶部）

專業背景：金融學、管理科學與工程、數量經濟學等專業背景

課題概況：通過對本課題的研究，從離岸金融的概念與特征出發，分析私人銀行離岸金融業務內容、優勢及發展趨向的基礎上，深入論證著手布局離岸金融的必要性，結合宏觀經濟形勢和各私行業務實際，提升離岸金融服務水平,全方位塑造全球資產配置能力，真正伴隨客戶“走出去”。

5.人工智能在智能投顧服務模式延展及賦能中的應用與實踐（數字金融部）

專業背景：計算機、管理科學與工程、金融工程等專業背景

課題概況：通過本課題的研究，利用人工智能、NLP、深度學習等前沿技術，通過梳理投顧的工作模式，結合君弘靈犀，探索人機交互方式的顧問式服務，實現客戶投資需求的精準洞察、意圖準確識別、投資理財內容組織、服務過程和效果評估，擴大廣譜客戶伴隨式投顧服務的覆蓋，賦能傳統投顧實現降本增效。

6.國內證券市場多交易品種混合算法交易應用和趨勢研究（數字金融部）

專業背景：數學、金融學、金融工程、數理統計、投資學等專業背景

課題概況：通過本課題的研究，對國內市場股票、港股通、期貨、期權算法交易進行系統的梳理分析，結合公司高頻客戶的深度調研，提出具有實際應用價值的算法交易策略。同時，結合國際市場算法交易發展和國內交易市場機制，提出可行的算法交易發展策略和方案。

7.證券公司客戶投資行為研究及客群分層策略（數字金融部）

專業背景：行為金融學、統計學等，熟練掌握Python/R語言進行數據分析挖掘，熟悉常用的SQL數據庫語言

課題概況：本課題通過挖掘投資客戶實際交易及業務數據，對證券公司客戶投資行為進行深入分析，洞察不同投資客群的偏好、風格和成長路徑，開發基于行為金融學的交易投資策略；同時結合公司實際的運營資源，形成貼合業務的客群分層策略，最終實現切合證券行業的客群運營策略和運營模式。

8.財富管理發展：金融產品和工具創新創設研究（金融產品部）

專業背景：金融學、管理科學與工程、數量經濟學等專業背景

課題概況：財富管理業務在中國開展的時間較短,金融產品和工具在財富管理中的作用和基礎性地位研究不足。本課題擬通過從金融產品和工具創新的角度，借鑒歐美發達市場經驗的基礎上，分析并提出與國內財富管理行業發展相適應的產品和工具創新創設建議。

9.大類資產配置策略（研究所）

專業背景：經濟學、金融學復合專業背景

課題概況：以全球為背景，在深入研究中國宏觀經濟以及各類金融市場的基礎上，經與境內大型投資機構充分溝通，建立大類資產配置的研究體系。

10.大類資產配置模型構建（研究所）

專業背景：金融學、金融工程或者數量復合專業背景

課題概況：結合全球主權基金、國際養老金機構的實踐以及最新學術前沿的關于大類資產配置的研究，在與境內機構充分溝通的基礎上，形成配置指標體系，開發符合中國資產管理機構可適用的資產配置模型。

11.基金組合配置策略（研究所）

專業背景：金融學、金融工程或者數量復合專業背景

課題概況：建立各類公募基金和私募基金的研究和評價體系，結合大類資產配置的基礎原則和方向，構建基金組合配置的策略體系。

12.量化投資策略（研究所）

專業背景：金融學、金融工程或者數量復合專業背景

課題概況：從事量化策略以及指數基金和各類權益衍生工具的研究工作，在與投資機構充分溝通的基礎上，構建境內資本市場可適用的量化投資策略。

13.電子產業研究（研究所）

專業背景：電子信息工程、微電子、電氣工程及自動化等相關專業背景

課題概況：結合投行與投資業務開展的實際需求，對半導體、汽車電子、消費電子等電子產業重點領域上下游進行深度梳理，剖析產業發展的內在邏輯與未來方向，為賽道布局和標的篩選提供支撐。

14.通信產業研究（研究所）

專業背景：通信工程、網絡工程、信息安全等相關專業背景

課題概況：結合投行與投資業務開展的實際需求，對5G、光通信、物聯網、網絡安全等通信產業重點領域上下游進行深度梳理，剖析產業發展的內在邏輯與未來方向，為賽道布局和標的篩選提供支撐。

15.計算機產業研究（研究所）

專業背景：計算機科學、軟件工程、信息與計算科學等相關專業背景

課題概況：結合投行與投資業務開展的實際需求，對工業互聯網、人工智能、云計算、大數據、區塊鏈等計算機產業重點領域上下游進行深度梳理，剖析產業發展的內在邏輯與未來方向，為賽道布局和標的篩選提供支撐。

16.醫藥健康產業研究（研究所）

專業背景：生物制藥、藥學、生命科學、生物醫學工程、醫學等相關專業背景

課題概況：結合投行與投資業務開展的實際需求，對創新藥、醫療器械、醫療服務、生物技術等醫藥健康產業重點領域上下游進行深度梳理，剖析產業發展的內在邏輯與未來方向，為賽道布局和標的篩選提供支撐。

17.材料產業研究（研究所）

專業背景：化學、材料科學、化學工程等相關專業背景

課題概況：結合投行與投資業務開展的實際需求，對金屬材料、5G通信相關材料、新能源相關材料、半導體材料、前沿新材料等領域進行深度梳理，剖析產業發展的內在邏輯與未來方向，為賽道布局和標的篩選提供支撐。

18.新材料、新能源研究（戰略客戶部）

專業背景：材料科學、能源科學等專業背景

課題概況：通過本課題的研究，對新材料、新能源行業內企業及其業務進行持續深入的研究，形成行業、公司深度報告等研究成果，助力該行業戰略客戶的開發和持續服務。

19.生物醫藥研究（戰略客戶部）

專業背景：生物學、生物工程等專業背景

課題概況：通過本課題的研究，對生物醫藥行業內企業及其業務進行持續深入的研究，形成行業、公司深度報告等研究成果，助力該行業戰略客戶的開發和持續服務。

20.專項經濟金融政策類課題研究（區域經濟規劃、國資市值管理等）（戰略客戶部）

專業背景：區域經濟學、產業經濟學、金融學、管理科學與工程等專業背景

課題概況：通過本課題的研究，針對具體政策類研究課題需求，撰寫并交付相應的研究報告，助力政府類戰略客戶的開發和持續服務。

21.人工智能技術在金融交易中的應用（證券衍生品投資部）

專業背景：數學、物理、統計學、計算機及人工智能相關專業

課題概況：通過本課題的研究，探索各類人工智能技術在金融交易中的應用前景，包括特征工程的構造、訓練網絡的優化以及交易體系的建立，從而對金融大數據問題進行深入研究，并設計具有實際交易制度意義的預測模型。

22.信用風險識別與高收益固收類資產投資定價研究（固定收益外匯商品部）

專業背景：有會計/財務專業基礎，并具有數學/計算機/金融工程相關背景

課題概況：通過課題的研究，能夠建立起一套對高收益債投資的定價體系，并設計建設相應的投資輔助的系統。

23.利率衍生品交易策略研究（固定收益外匯商品部）

專業背景：理工科、金融學、金融工程等專業背景

課題概況：通過本課題的研究，對常見的利率衍生品交易策略進行梳理分析，建立交易策略庫，從實戰的角度，提出在不同市場環境下合適的、勝率較高的利率衍生品交易策略。

24.二代算法交易（數據中心）

專業背景：應用數學、理論物理、計算機、高級數理經濟學、金融工程、自動控制等專業，要求能熟練閱讀英文文獻，掌握隨機控制理論、時間序列分析、數理統計分析等內容

課題概況：二代算法可以視為一代VWAP、TWAP等經典算法的一種拓展，由RobertAlmgren及NeilChriss的價格沖擊模型發展而來。通過本課題的研究，借鑒國內外同行在這方面的工作，對二代算法的理論框架及應用的現狀做一個梳理，確立可行的應用方案。再對國內市場的高頻交易歷史數據進行數理統計分析，確立價格沖擊函數。利用隨機最優控制的理論框架來建模預測臨時沖擊和永久沖擊對市場價格的影響，并基于此計算最優拆單策略。最終將該策略運用于實際交易，減低交易執行成本。

25.智能運維算法的研究與實踐（數據中心）

專業背景：計算機、應用數學相關專業，要求能熟練閱讀英文文獻，掌握凸優化、時間序列分析、數理統計分析等內容

課題概況：智能運維旨在通過時間序列分析、機器學習、深度學習等技術，解決運維領域中的指標異常檢測、日志異常分析、故障定位、根因分析、容量規劃、流程優化等運維難題。通過本課題的研究，結合運維大數據，探索智能運維體系，提出研究方向，設計和實現智能算法來解決實際問題，并能結合基礎技術架構將算法進行工程化落地，促進運維效能提升。

三、報名方式

1.請申請人將簡歷發送到國泰君安證券博士后科研工作站聯系人郵箱，通過初篩的申請人將會收到應聘報名表。

在截止日前，請申請人將以下報名材料以郵件形式發送至聯系人郵箱，郵件主題請采用“2021博后申請-姓名-畢業學校-專業”的格式。

（1）應聘報名表；

（2）擬選課題研究計劃書（3000-8000字）；

（3）博士研究生畢業證書和學位證書掃描件，應屆畢業生提供相關證明；

（4）兩位本學科博士生導師的推薦信，其中一位為本人讀博期間導師。

2.本工作站采取“公開招收、嚴格選拔、擇優錄取”的原則，公開、公平、公正地招收博士后研究人員。本站對報名材料進行審核，審核合格者將在上海參加面試，具體時間將另行通知。

四、聯系方式

聯系人：周老師

聯系電話：021-38032797

郵箱：postdoctor@gtjas.com（郵件內容不超過10M）

報名截止時間：2021年4月30日

國泰君安證券股份有限公司博士后科研工作站

2021年3月16日

來源：

https://postd.sjtu.edu.cn/info/1004/1814.htm

為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至：boshijob@126.com（郵件標題格式：應聘職位名稱+姓名+學歷+專業+中國博士人才網）